金舟创元
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导语：巴塞尔协议协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。 巴塞尔协议对银行业资本的原则要求 (一)巴塞尔协议及其产生的背景(掌握) 1、国际范围内商业银行资本管理和业务经营都十分混乱 2、上世纪80年代初的'国际债务危机 3、金融的国际化 4、上世纪80年代以来大规模的金融创新 (二)巴塞尔协议的目的及主要内容(掌握) 1、巴塞尔协议的目的(掌握) 加强国际银行体系健康、稳定发展的目标，同时通过确立公平的资本充足率标准，消除国际银行间存在的不平等竞争。 2、巴塞尔协议的内容(掌握) 包括：资本的构成、资产风险权重、资本标准比率的目标、过渡时期及实施安排。 (1)核心资本与附属资本 核心资本：实收资本(普通股、非累积优股)和公开储备(未分配利润、盈余公积、资本公积) 附属资本：普通准备金(呆账准备金、投资风险准备金)和长期次级债务(发行的长期金融债券)等。 (2)确定了风险加权制 表内资产风险权数：0%、10%、20%、50%和100% 表外资产风险权数：0%、20%、50%和100% (3)1992年底过渡期结束后，商业银行的资本充足率最低标准要达到8%。 (4)资本充足率=资本/风险资产总额 其中核心资本与全部风险资产比率不得低于4%，附属资本不能超过核心资本的50%。 [2005单选] 某商业银行的核心资本为300亿元，附属资本为40亿，拥有三类资产分别为6000亿元、5000亿元、2000亿元，与其对应的资产风险权数分别为10%、20%、100%，其资本充足率为(B)。 A.8.4% B.9.4% C.10.5% D.7.4% (三)巴塞尔协议的修正和补充(大纲不要求) 资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律三大支柱。 巴塞尔协议在很大程度上更注重风险管理，或者说它把资本监管与银行风险监管有机地结合在一起。 将银行面临的风险分为：信用风险、市场风险和操作风险。 (四)巴塞尔协议的相关影响(大纲不要求) [2005多选] 制定《巴塞尔协议》的目的在于使国际银行业(ACD )。 A.统一资本的计算方法与标准 B.盈利能力更强 C.更为稳健地经营 D.平等竞争 E.实现银行分业经营
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《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔委员会由来自13个国家的银行监管当局组成，是国际清算银行的四个常务委员会之一。由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。1988年7月，颁布第一个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年，巴塞尔协议I作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。扩展资料：《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。
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