维持保证金英语

1、第一题题目的意思是，现在在你面前有一份能够以40的价格卖出标的股票的认沽权证，现在标的股票的证券的价格为41元，则说明现在这张权证的价值为0，所以什么都不要动吧，然后没有交易。如果是long call，则这张权证的价值为100美元，因此买入该认购权证，为了锁定收益，所以每买入一份认购权证合约，就同时抛出100股标的股票（相当于40买入，41卖出），这样每一张权证的无风险套利收益为100美元2、第二题题目的意思是初始保证金3000美元，可以购买5000蒲式耳的小麦，小麦单价为2.5美元/蒲式耳，而后他又追加了2000美元的保证金，因此保证金比例为 3000/（5000*2.5）=24%，所以5000的保证金可以做空的最多5000/0.24=20833.33资金 也就是每蒲式耳小麦低于20833.33/5000=$4.17=417cents不会被强制平仓； 如果要取出$1500则还剩$3500保证金，可以做空3500/0.24=14583.33资金 相当于单价每蒲式耳小麦14583.33/5000=$2.92以下的情况均ok3、首先更正一下你题目错误的地方，fwith多打了一个f， annum with continuous compounding表示连续复利，我用了360天代替，理论上是用极限做的lim n→正无穷 即(1+12%/n)^n无风险收益率为8%，风险收益率为4% 总收益率为 12%，问你四个月之后的合约价值为多少or stock index为多少？已知现值求终值。excel 里面自己输入，=FV(12%/360,120,,-350,1)=364.284、同上 求一年到期的远期合约价值和现值 价格为=fv(10%/360,360,,-40,1)=44.21 合约价值么为0，第二问，如果半年后股票价格为45的话，合约价格=FV(10%/360,180,,-45,1)=47.31，合约价值应该总是为0的。 应该是格能算额，伐是老确定，因为理论上 远期价格＝即期或现金价格＋持有成本 所以如果没有溢价的话，折现以后价值为0

期货:Futures期权:Options期约:Forwards期货可以被统称为: Financial Derivatives

假设你写了一个40元的行使价及到期日期在3个月，目前股票价格的合同是$ 41和一个认沽期权合约是100股。你有什么自己呢？多少可以得到或失去？ A公司进入一个短期的期货合约5000蒲式耳小麦的售价为每蒲式耳250美分。初始保证金是3000美元，维持保证金为$ 2,000。什么样的价格变化会导致追缴保证金？在什么情况下可以撤回$ 1,500保证金帐户？A股指数目前停留在350。每年fwith连续复利的无风险利率为8％，对指数的股息收益率是每年4％。应该为一个4个月的合同的期货价格？ 一个一年期的非派息股票的远期合约订立时，股票价格是40美元，和无风险利率的利息是10％％的连续复利每年。最后一道有2问，没写一个一年期的非派息股票的远期合约订立时，股票价格是40美元，和无风险利率的利息是10％％的连续复利每年。什么是远期价格和远期合约的初始值？半年后，股票的价格是45美元的无风险利率仍是10％。什么是远期价格和远期合约的价值？

追加保证金；征收保证金的要求

一、期货的英文是forward; [经]futures。

1、[future;futures]∶为在未来交货而买卖的股票或商品。

2、[position]∶期货合同的买进或卖出的简称--商品交易所术语。

二、例句

1、这一报告可能会在今天开市后刺激一些人买进玉米期货。

This report could spur some buying in corn futures when the market opens today.

2、他们的不少期货都还是个问号。

A question mark hangs over many of their futures.

3、期货价格在早盘深幅下跌后出现反弹，收盘时未见严重损失。

Futures prices recovered from sharp early declines to end with moderate losses.