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布莱克-斯科尔斯定价模型，说到它，学友们是不是有点“才下眉头又上心头”的感觉那一关于这个模型，我们首先要知道的是它是一个数学博士毕业以后在一种非正常的状态下推导出来的，意思就是你研究也研究不明白，所以就直接记住结论就行了。那么结论是不是很难这就是要说的 第二点，陈华亭老师教导我们越复杂的东西越简单，比如电脑它的构造很复杂，但是我们没有必要知道他是怎么运行的，我们只知道怎么用它进行学习、工作和娱乐就行了，对于这个模型的学习我们就是要抱着这个心态，虽然有点消极但是还不至于自找麻烦。 第三要知道，这个模型与单期模型和风险中性原理的关系：当这两个模型的期数划分无限多就成了布莱克-斯科尔斯定价模型。最后还要知道此模型运用前提是标的股票不派发股利的欧式看涨期权。 了解它的底细就是为了放心的利用它：1、确定五个参数：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率、股票的波动率 2、计算出d1、d23、查表求出N(d1)、N(d2)4、将结果代入公式，即可对看涨期权定价最后，是大家最头疼的问题，处理不好会给日后的学习留下阴影的问题——公式的记忆。
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期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。
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股市认价不认人，买进时价高的、报单早的优先，卖出则价低的报单早的优先，沪市的股票收盘价是最后一分钟成交均价，深市则是在最后三分钟集合竞价产生（三分钟内多空分别报单待成，最后在15：00产生成交量最大的那个价位就定为收盘价，报价高于此价的买单和低于此价的卖单全部成交，等于的就不一定了，因为买卖双方量不一定一样大，大于的卖单和小于的买单一定不成交）。
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同学你好，很高兴为您解答！
二项式期权定价模式在中国的CMA管理会计中指的是在此期权定价模式中，标底资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能离散值。
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